Сравнение RECS с SGRT
RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RECS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности RECS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
RECS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 9.89%
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RECS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 6.61% | 7.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between RECS and SGRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RECS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
RECS
SGRT
Сравнение RECS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.81 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок RECS и SGRT
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RECS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -17.87% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.11% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RECS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 33.41% | -21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 33.41% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 33.41% | -17.19% |
Сравнение комиссий RECS и SGRT
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и SGRT
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.04% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RECS and SGRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
RECS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для RECS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор