PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.72%/yr vs 15.14%/yr for RPG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RECS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности RECS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.14% соответственно.

RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.95%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between RECS and RPG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.47

Over the past year, RECS and RPG have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RECS и RPG

Секторы
RECS
RPG

Технологии

32.9%
46.9%

Финансовые услуги

16.9%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.7%

Здравоохранение

9.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
5.4%

Промышленность

7.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.1%

Энергетика

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Технологии

RECS
32.9%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

RECS
16.9%
RPG
5.3%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.4%
RPG
14.7%

Здравоохранение

RECS
9.2%
RPG
6.4%

Коммуникационные услуги

RECS
7.6%
RPG
5.4%

Промышленность

RECS
7.3%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.8%
RPG
1.1%

Энергетика

RECS
3.5%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

RECS
2.3%
RPG
2.4%

Недвижимость

RECS
2.3%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

RECS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.75

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.37

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.49

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.16

-2.93

RECS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и RPG

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-53.27%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.08%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-24.75%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-35.59%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-36.58%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.60%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-8.83%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.93%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и RPG

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

11.10%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

19.02%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

22.09%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

23.86%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

22.90%

-6.64%

Сравнение комиссий RECS и RPG

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и RPG

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RECS and RPG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to RECS (3.90%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.14% vs 9.72% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.14% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

RECS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.15% for RPG.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.35% for RPG.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор