PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с QWLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, RECS returned 9.89%/yr vs 11.68%/yr for QWLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности RECS и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность 6.61%, а QWLD немного ниже – 6.55%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям QWLD по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.68% соответственно.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

QWLD

1 день
-0.56%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.32%
1 год
17.09%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.96%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и QWLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		6.55%17.93%14.44%19.59%-13.30%21.57%10.24%27.59%-7.02%22.44%

Correlation

The correlation between RECS and QWLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.69

The correlation between RECS and QWLD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и QWLD

Секторы
RECS
QWLD

Технологии

33.6%
22.3%

Финансовые услуги

13.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.0%

Здравоохранение

9.9%
12.6%

Промышленность

6.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.6%

Энергетика

3.4%
4.5%

Недвижимость

2.3%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.9%

Технологии

RECS
33.6%
QWLD
22.3%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
QWLD
13.8%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
QWLD
9.6%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
QWLD
5.0%

Здравоохранение

RECS
9.9%
QWLD
12.6%

Промышленность

RECS
6.7%
QWLD
8.6%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
QWLD
7.6%

Энергетика

RECS
3.4%
QWLD
4.5%

Недвижимость

RECS
2.3%
QWLD
0.8%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
QWLD
3.7%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
QWLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

RECS vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.77

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.55

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.24

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.70

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RECS и QWLD

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-31.89%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.66%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-12.40%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.84%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-31.89%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.56%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.71%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.77%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и QWLD

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.51%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

9.68%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.53%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.18%

+1.04%

Сравнение комиссий RECS и QWLD

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и QWLD

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности QWLD в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.84%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and QWLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to QWLD (2.26%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs QWLD's -31.89%.

On 10-year performance, QWLD leads with 11.68% vs 9.89% for RECS. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QWLD has performed better with a 11.68% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for QWLD.

QWLD has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.04% for RECS.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.30% for QWLD.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор