Сравнение RECS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
RECS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 6.47% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и QCLR
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
RECS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
RECS
QCLR
Сравнение RECS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.06 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 4.33 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RECS и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и QCLR
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и QCLR
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -21.77% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.22% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.78% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -6.32% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.50% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и QCLR
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.86% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.53% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 12.06% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.61% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.61% | +3.53% |