PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%6.47%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий RECS и QCLR

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

RECS vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

4.33

+2.86

RECS vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между RECS и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и QCLR

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RECS и QCLR

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-21.77%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.22%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.78%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.32%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.50%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и QCLR

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.86%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.53%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

12.06%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

12.61%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.61%

+3.53%