PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RECS charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности RECS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.84%
1 год
25.02%
3 года*
21.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
9.89%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		6.61%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between RECS and PBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between RECS and PBUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и PBUS

Секторы
RECS
PBUS

Технологии

33.6%
35.4%

Финансовые услуги

13.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Здравоохранение

9.9%
8.6%

Промышленность

6.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

3.4%
3.6%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

RECS
33.6%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

RECS
13.2%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

RECS
11.0%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.6%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

RECS
9.9%
PBUS
8.6%

Промышленность

RECS
6.7%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

RECS
5.0%
PBUS
4.8%

Энергетика

RECS
3.4%
PBUS
3.6%

Недвижимость

RECS
2.3%
PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
PBUS
2.3%

Сырьевые материалы

RECS
2.1%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с SPYRECS с CREDRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с SPGP
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

RECS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RECSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.15

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.08

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.93

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RECS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RECSPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RECS и PBUS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-33.15%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.02%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-19.07%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.40%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.64%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.13%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и PBUS

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 2.97% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.94%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.13%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.06%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.05%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.33%

-3.11%

Сравнение комиссий RECS и PBUS

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и PBUS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.04%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RECS and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RECS has higher volatility (2.97%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

RECS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for PBUS.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор