Сравнение RECS с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Global 100 ETF (IOO).
RECS и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность -4.55%, а IOO немного выше – -4.50%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.03% соответственно.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и IOO
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
RECS vs. IOO — Ранг доходности на риск
RECS
IOO
Сравнение RECS c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.09 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.18 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.38 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RECS и IOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и IOO
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и IOO
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -55.85% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.40% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -23.52% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -31.43% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.82% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -11.34% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и IOO
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.26% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.69% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.22% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.97% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.74% | -1.60% |