PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RECS показывает доходность -4.55%, а IOO немного выше – -4.50%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.03% соответственно.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий RECS и IOO

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

RECS vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

10.38

-3.19

RECS vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между RECS и IOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и IOO

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IOO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок RECS и IOO

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-55.85%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.40%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-23.52%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-31.43%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-11.34%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.61%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и IOO

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.26%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

19.22%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.97%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.74%

-1.60%