PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и GQGU


2026 (YTD)2025
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%11.08%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий RECS и GQGU

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

RECS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

RECS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.02

-0.68

Корреляция

Корреляция между RECS и GQGU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и GQGU

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GQGU в 0.94%


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RECS и GQGU

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-6.65%

-27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.24%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.21%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

9.66%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

9.66%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

9.66%

+6.48%