Сравнение RECS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
RECS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 11.08% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и GQGU
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
RECS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
RECS
GQGU
Сравнение RECS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между RECS и GQGU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и GQGU
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и GQGU
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -6.65% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -3.24% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.21% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 9.66% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 9.66% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 9.66% | +6.48% |