Сравнение RECS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
RECS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.24% соответственно.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и FTCS
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
RECS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
RECS
FTCS
Сравнение RECS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.60 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.63 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 2.42 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RECS и FTCS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и FTCS
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и FTCS
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -53.64% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.38% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -20.93% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -31.93% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.42% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -6.93% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.42% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и FTCS
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.20% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.06% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.60% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.14% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.54% | +0.60% |