PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.24% соответственно.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий RECS и FTCS

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

RECS vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.60

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.63

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.42

+4.78

RECS vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между RECS и FTCS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и FTCS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок RECS и FTCS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-53.64%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.38%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-20.93%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-31.93%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.42%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.93%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.42%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и FTCS

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.20%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.06%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

13.60%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.54%

+0.60%