PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.79% соответственно.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий RECS и FPX

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

RECS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.04

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.99

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

10.16

-2.96

RECS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между RECS и FPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и FPX

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RECS и FPX

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-56.29%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.19%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-43.14%

+21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-43.14%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-8.22%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-11.43%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.18%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и FPX

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

9.13%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

18.62%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

29.34%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

26.54%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

24.17%

-8.03%