Сравнение RECS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
RECS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.79% соответственно.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и FPX
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
RECS vs. FPX — Ранг доходности на риск
RECS
FPX
Сравнение RECS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.04 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.99 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 10.16 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.23 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RECS и FPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и FPX
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и FPX
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -56.29% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -14.19% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -43.14% | +21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -43.14% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -8.22% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -11.43% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.18% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и FPX
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.03%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.13% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 18.62% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 29.34% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 26.54% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 24.17% | -8.03% |