PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и DIAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-4.55%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
-0.68%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.68%.


RECS

1 день
2.71%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.31%
1 год
18.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.91%
10 лет*
8.68%

DIAL

1 день
0.70%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.22%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий RECS и DIAL

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.


Доходность на риск

RECS vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSDIALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.40

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.02

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.92

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.30

-1.11

RECS vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.40

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.11

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между RECS и DIAL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и DIAL

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DIAL в 4.97%


TTM202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.53%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок RECS и DIAL

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и DIAL.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-22.19%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-3.34%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.19%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.42%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.63%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.77%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и DIAL

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.07%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.76%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

4.48%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

7.00%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

7.07%

+9.07%