Сравнение RECS с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
RECS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.68%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и DIAL
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
RECS vs. DIAL — Ранг доходности на риск
RECS
DIAL
Сравнение RECS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.92 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.30 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RECS и DIAL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и DIAL
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DIAL в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.53% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и DIAL
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -22.19% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -3.34% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -22.19% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.42% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.63% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.77% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и DIAL
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.07% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.76% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 4.48% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 7.00% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 7.07% | +9.07% |