PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RECS и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.94%.


RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

DIAL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.59%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и DIAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
4.95%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
0.94%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.15%

Correlation

The correlation between RECS and DIAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.30

Over the past year, RECS and DIAL have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Доходность на риск

RECS vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RECSDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.68

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

6.39

+3.84

RECS vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и DIAL

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и DIAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RECSDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-22.19%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-3.34%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-7.01%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.19%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.83%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.51%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.88%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и DIAL

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RECSDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.36%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

3.38%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

4.16%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

7.05%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

7.02%

+9.24%

Сравнение комиссий RECS и DIAL

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и DIAL

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DIAL в 5.05%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RECS and DIAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (3.90%) compared to DIAL (1.36%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs DIAL's -22.19%.

On 5-year performance, RECS leads with 13.53% vs 0.63% for DIAL. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 13.53% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.

DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.06% for RECS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIAL is Multisector Bonds. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.29% for DIAL.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор