PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%23.19%-6.98%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий RECS и CGDV

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

RECS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.44

-1.27

RECS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между RECS и CGDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и CGDV

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RECS и CGDV

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-21.82%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.91%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.61%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.72%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и CGDV

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.55%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.76%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.61%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.61%

+0.53%