Сравнение RECS с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Core Alternative ETF (CCOR).
RECS и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и CCOR
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
RECS vs. CCOR — Ранг доходности на риск
RECS
CCOR
Сравнение RECS c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.14 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.14 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.19 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.35 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.14 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.08 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RECS и CCOR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и CCOR
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и CCOR
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -22.99% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.17% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -22.99% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -17.23% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.07% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.95% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и CCOR
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.17% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.44% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 10.74% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.13% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 10.81% | +5.33% |