Сравнение RECS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
RECS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и BIBL
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
RECS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
RECS
BIBL
Сравнение RECS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.78 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.69 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RECS и BIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и BIBL
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и BIBL
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -36.12% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -13.93% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -30.85% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.96% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.17% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.95% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и BIBL
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.82% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.28% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 20.39% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.44% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.15% | -5.01% |