Сравнение RECS с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
RECS и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 15.16% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -1.41% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -1.41%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
BDGS
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и BDGS
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
RECS vs. BDGS — Ранг доходности на риск
RECS
BDGS
Сравнение RECS c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.67 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 9.34 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.51 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между RECS и BDGS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и BDGS
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и BDGS
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -9.12% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -5.85% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.15% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.67% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.13% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и BDGS
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.39% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 5.09% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 10.70% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.35% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 8.35% | +7.79% |