PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RECS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - RECS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 13.53%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RECS charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности RECS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

RECS

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.95%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.27%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.53%
10 лет*
9.72%

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.95%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between RECS and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between RECS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RECS и BBUS

Секторы
RECS
BBUS

Технологии

32.9%
38.1%

Финансовые услуги

16.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Здравоохранение

9.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.0%

Промышленность

7.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Технологии

RECS
32.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

RECS
16.9%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.4%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

RECS
9.2%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

RECS
7.6%
BBUS
10.0%

Промышленность

RECS
7.3%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.8%
BBUS
4.4%

Энергетика

RECS
3.5%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

RECS
2.3%
BBUS
2.6%

Недвижимость

RECS
2.3%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

RECS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.82

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.48

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.97

-0.74

RECS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и BBUS

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-35.35%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.21%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-19.01%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.46%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.47%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.43%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и BBUS

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 3.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.00%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

9.95%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.59%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.14%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

19.59%

-3.33%

Сравнение комиссий RECS и BBUS

RECS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и BBUS

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.06%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RECS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to RECS (3.90%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, RECS leads with 13.53% vs 12.52% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 13.53% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for RECS.

RECS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.01% for BBUS.

RECS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор