Сравнение RECS с AIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).
RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..
Доходность
Сравнение доходности RECS и AIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и AIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -3.89% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.88% соответственно.
RECS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 8.76%
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и AIVSX
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.
Доходность на риск
RECS vs. AIVSX — Ранг доходности на риск
RECS
AIVSX
Сравнение RECS c AIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | AIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.72 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.16 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RECS и AIVSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и AIVSX
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и AIVSX
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и AIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -50.90% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.76% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.31% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -31.09% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.34% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.93% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.59% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и AIVSX
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | AIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.75% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.93% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.56% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 15.96% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.55% | -0.41% |