PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RECS с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RECS и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RECS и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции RECS уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.88% соответственно.


RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Core ETF

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий RECS и AIVSX

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

RECS vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RECSAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.59

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.72

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.16

+0.01

RECS vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RECSAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между RECS и AIVSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и AIVSX

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок RECS и AIVSX

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


RECSAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-50.90%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.76%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.31%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-31.09%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.34%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.93%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и AIVSX

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) составляет 5.08%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что RECS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RECSAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.75%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.93%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.56%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.96%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.55%

-0.41%