PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RDW с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RDW и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.


RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
10 лет*

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и TSLR


2026 (YTD)202520242023
RDW
Redwire Corporation
98.95%-53.83%477.54%-12.84%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between RDW and TSLR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Redwire Corporation

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

RDW vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RDWTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.36

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

0.73

-1.15

RDW vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и TSLR

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и TSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RDWTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-82.80%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-54.37%

-21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-62.94%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-50.31%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.88%

26.72%

+25.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и TSLR

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 28.92%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RDWTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.68%

28.92%

+24.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.49%

57.66%

+36.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.63%

89.10%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.83%

115.61%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.83%

115.61%

-18.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и TSLR

Ни RDW, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RDW and TSLR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs TSLR's -82.80%.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор