Сравнение RDW с SPRX
RDW (Redwire Corporation) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 2.97% |
Correlation
The correlation between RDW and SPRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between RDW and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. SPRX — Ранг доходности на риск
RDW
SPRX
Сравнение RDW c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.23 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.10 | -13.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и SPRX
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -51.21% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -24.21% | -51.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -42.12% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -5.87% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -17.58% | -41.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 7.80% | +44.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и SPRX
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Spear Alpha ETF (SPRX) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 19.77% | +33.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 38.52% | +55.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 45.91% | +72.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 42.15% | +54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 42.15% | +54.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и SPRX
Ни RDW, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RDW and SPRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs SPRX's -51.21%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор