PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDW с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDW с KCE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RDW (Redwire Corporation) is a stock, while KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 24.58%/yr for KCE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDW и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью 3.66%.

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и KCE

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%4.72%

Correlation

The correlation between RDW and KCE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

RDW vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDWKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.71

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
1.08

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.82

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.14

-2.56

RDW vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и KCE

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDWKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-74.00%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.40%

-17.44%

-57.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-26.31%

-53.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.62%

-3.75%

-37.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.30%

-22.78%

-36.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.88%

6.70%

+45.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и KCE

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDWKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.68%

6.04%

+47.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.49%

15.31%

+79.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.63%

20.12%

+98.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.83%

23.08%

+73.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.83%

23.10%

+73.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и KCE

RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDW and KCE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs KCE's -74.00%.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор