PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RDW с ARDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RDWARDX
Дох-ть с нач. г.259.65%-24.03%
Дох-ть за 1 год297.29%21.71%
Дох-ть за 3 года-0.80%61.62%
Коэф-т Шарпа4.530.22
Коэф-т Сортино4.090.93
Коэф-т Омега1.501.13
Коэф-т Кальмара3.730.21
Коэф-т Мартина25.870.63
Индекс Язвы11.73%29.11%
Дневная вол-ть67.03%82.09%
Макс. просадка-87.26%-98.45%
Текущая просадка-22.29%-85.68%

Фундаментальные показатели


RDWARDX
Рыночная капитализация$669.40M$1.09B
EPS-$1.21-$0.32
Общая выручка (12 мес.)$298.03M$251.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$50.56M$215.19M
EBITDA (12 мес.)-$21.18M-$60.37M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RDW и ARDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и ARDX

С начала года, RDW показывает доходность 259.65%, что значительно выше, чем у ARDX с доходностью -24.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
110.48%
-39.54%
RDW
ARDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDW c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RDW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 25.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.87
ARDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARDX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARDX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.63

Сравнение коэффициента Шарпа RDW и ARDX

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа ARDX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53
0.22
RDW
ARDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ARDX

Ни RDW, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ARDX

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ARDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.29%
-51.64%
RDW
ARDX

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ARDX

Текущая волатильность для Redwire Corporation (RDW) составляет 23.72%, в то время как у Ardelyx, Inc. (ARDX) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что RDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.72%
29.61%
RDW
ARDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию