PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDW с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDW с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDW (Redwire Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 3 years, RDW returned 33.64%/yr vs 4.58%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RDW и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%.

RDW

1 день
-9.72%
1 месяц
-37.41%
6 месяцев
-22.19%
С начала года
11.18%
1 год
-51.71%
3 года*
33.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDW и BIL

2026 (YTD)20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		11.18%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.02%

Correlation

The correlation between RDW and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwire Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ARDX
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

RDW vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDW c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
19.02

-19.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
153.14

-153.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

69.35

-68.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

349.26

-349.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

2,476.82

-2,477.81

RDW vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDW и BIL

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.26%

-0.78%

-86.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.93%

-0.01%

-73.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.28%

-0.01%

-80.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

0.00%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.23%

-0.26%

-58.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.95%

0.00%

+51.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и BIL

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

0.07%

+24.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.58%

0.14%

+91.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

118.36%

0.20%

+118.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.72%

0.26%

+96.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.72%

0.26%

+96.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и BIL

RDW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDW and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (24.82%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDW и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор