Сравнение RDVI с LQTI
RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds from FT Vest. RDVI is passively managed, while LQTI is actively managed. Over the past year, RDVI returned 31.19% vs 1.83% for LQTI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.80%.
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
LQTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.19M | $2.25M | $1.69M | |
| $27.03M | $24.31M | $18.96M |
Сравнение доходности по годам RDVI и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 13.35% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.80% | 6.59% |
Correlation
The correlation between RDVI and LQTI is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
RDVI
LQTI
Сравнение RDVI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVI | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.54 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 1.34 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVI и LQTI
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -3.41% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.41% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.38% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.99% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и LQTI
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.60% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 4.20% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 5.19% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 5.91% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 5.91% | +10.91% |
Сравнение комиссий RDVI и LQTI
RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и LQTI
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности LQTI в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and LQTI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to LQTI (1.60%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, RDVI leads with 31.19% vs 1.83% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 31.19% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
LQTI has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 7.56% for RDVI.
Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.65% for LQTI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор