PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDVI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с FTQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.21%/yr vs 16.33%/yr for FTQI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.35%.

RDVI

1 день
-0.55%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
10.41%
С начала года
15.30%
1 год
27.37%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.36%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
11.44%
С начала года
12.35%
1 год
25.43%
3 года*
16.33%
5 лет*
12.18%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		15.30%17.93%14.56%18.63%8.29%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.35%12.68%18.30%23.63%1.99%

Correlation

The correlation between RDVI and FTQI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between RDVI and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и FTQI

Секторы
RDVI
FTQI

Финансовые услуги

33.5%
5.5%

Технологии

26.9%
49.4%

Промышленность

13.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
11.8%

Здравоохранение

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.2%

Энергетика

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
FTQI
5.5%

Технологии

RDVI
26.9%
FTQI
49.4%

Промышленность

RDVI
13.6%
FTQI
4.1%

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
FTQI
10.5%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
FTQI
11.8%

Здравоохранение

RDVI
3.9%
FTQI
6.0%

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
FTQI
6.2%

Энергетика

RDVI
2.4%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

RDVI

-

FTQI
1.4%

Недвижимость

RDVI

-

FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

RDVI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.35

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.26

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.09

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

19.35

-5.77

RDVI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и FTQI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-19.42%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.24%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-19.42%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.21%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.73%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.32%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и FTQI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.95%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.82%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.88%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.81%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

12.96%

+3.91%

Сравнение комиссий RDVI и FTQI

И RDVI, и FTQI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и FTQI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности FTQI в 10.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.96%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.69%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and FTQI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.53%) compared to FTQI (2.95%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs FTQI's -19.42%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.21% vs 16.33% for FTQI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.21% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI and FTQI have the same expense ratio: 0.75% per year.

FTQI has the higher dividend yield at 10.96%, compared with 7.69% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор