Сравнение RDVI с CSQ
RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. RDVI is passively managed, while CSQ is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 22.62%/yr for CSQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и CSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDVI показывает доходность 10.69%, а CSQ немного ниже – 10.37%.
RDVI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSQ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам RDVI и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 10.69% | 17.93% | 14.56% | 18.63% | 9.91% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 10.37% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | 7.70% |
Correlation
The correlation between RDVI and CSQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between RDVI and CSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. CSQ — Ранг доходности на риск
RDVI
CSQ
Сравнение RDVI c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVI | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.77 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 7.67 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.43 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок RDVI и CSQ
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и CSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -67.17% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -15.25% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -24.18% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.34% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.52% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и CSQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 3.72%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.94% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.63% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 14.37% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 19.97% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 22.98% | -6.07% |
Сравнение комиссий RDVI и CSQ
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и CSQ
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности CSQ в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.44% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.85% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and CSQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (3.94%) compared to RDVI (3.72%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs CSQ's -67.17%.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и CSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор