PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. RDVI is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%1.37%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between RDVI and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов RDVI и BUCK

Секторы
RDVI
BUCK

Финансовые услуги

36.5%
100.0%

Технологии

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

12.2%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
BUCK
100.0%

Технологии

RDVI
17.6%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
BUCK

-

Промышленность

RDVI
12.2%
BUCK

-

Здравоохранение

RDVI
8.1%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
BUCK

-

Энергетика

RDVI
1.4%
BUCK

-

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
BUCK

-

Сырьевые материалы

RDVI

-

BUCK

-

Недвижимость

RDVI

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

RDVI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.42

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.60

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.73

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

30.33

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BUCK

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-5.43%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-1.31%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-5.43%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.49%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.25%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BUCK

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.70%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

1.52%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

3.14%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

3.48%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

3.48%

+13.43%

Сравнение комиссий RDVI и BUCK

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BUCK

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 7.41% for BUCK.

RDVI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор