PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. RDVI is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 19.39%/yr vs 19.43%/yr for BGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и BGLD

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%33.03%21.80%13.24%8.59%

Correlation

The correlation between RDVI and BGLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

RDVI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVIBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.56

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.21

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

3.81

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BGLD

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-16.19%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.11%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-11.11%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.79%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.64%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.51%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BGLD

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.18%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.05%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

11.90%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

9.97%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

9.89%

+7.02%

Сравнение комиссий RDVI и BGLD

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BGLD

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности BGLD в 43.98%

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and BGLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to BGLD (2.18%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BGLD's -16.19%.

On 3-year performance, BGLD leads with 19.43% vs 19.39% for RDVI. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BGLD has performed better with a 19.43% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 7.85% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.91% for BGLD.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор