Сравнение RDTY с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
RDTY и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и ZHDG
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
RDTY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
RDTY
ZHDG
Сравнение RDTY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.76 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и ZHDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и ZHDG
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и ZHDG
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -23.27% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -8.56% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -6.25% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.40% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.96% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и ZHDG
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.62% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.10% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.80% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.80% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.80% | +10.71% |