Сравнение RDTY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
RDTY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и XOMO
И RDTY, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
RDTY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
RDTY
XOMO
Сравнение RDTY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.47 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.35 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и XOMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и XOMO
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и XOMO
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.90% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -15.24% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.12% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.05% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.69% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и XOMO
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеют волатильность 6.52% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.57% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 13.81% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.02% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.46% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.46% | +4.05% |