PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

RDTY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTY и ULTY

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		1.59%10.73%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

RDTY

1 день
1.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с QQQRDTY с SDTY
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий RDTY и ULTY

RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.42

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.74

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.51

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

1.11

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.42

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между RDTY и ULTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и ULTY

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.86%36.75%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок RDTY и ULTY

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-26.85%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-24.16%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-20.55%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-9.06%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

11.12%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.06%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

17.10%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

25.28%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

27.62%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

27.62%

-5.11%