Сравнение RDTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
RDTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.09% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и TCAL
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
RDTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
RDTY
TCAL
Сравнение RDTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.09 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.05 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.15 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.52 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и TCAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и TCAL
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и TCAL
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -7.24% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -7.24% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.27% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.61% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.16% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и TCAL
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.39% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 7.60% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.67% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.66% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 11.66% | +10.85% |