Сравнение RDTY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
RDTY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 18.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и SPYI
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
RDTY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
RDTY
SPYI
Сравнение RDTY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.06 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.04 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.01 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и SPYI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и SPYI
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и SPYI
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -16.47% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.02% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.50% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.86% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.11% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и SPYI
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.10% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 8.29% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 16.22% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.12% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.12% | +9.39% |