Сравнение RDTY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
RDTY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.65% | 10.73% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -15.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
RDTY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и MRNY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
RDTY
MRNY
Сравнение RDTY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.78 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.56 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.02 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.51 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и MRNY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и MRNY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.32%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 49.32% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и MRNY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -82.15% | +64.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -31.53% | +22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -67.59% | +60.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -51.56% | +48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 15.79% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.53%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 12.41% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 39.37% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 51.86% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 51.36% | -28.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 51.36% | -28.87% |