Сравнение RDTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
RDTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 13.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и IVVW
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
RDTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
RDTY
IVVW
Сравнение RDTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 7.59 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и IVVW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и IVVW
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и IVVW
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -16.79% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -11.21% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.90% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.87% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.88% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и IVVW
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.54% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 6.63% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 15.56% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.10% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 13.10% | +9.41% |