Сравнение RDTY с FIVY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. RDTY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs -5.00% for FIVY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -4.30%.
RDTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.72% | 10.73% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -4.30% | 9.34% |
Correlation
The correlation between RDTY and FIVY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between RDTY and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
RDTY
FIVY
Сравнение RDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.15 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.32 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.17 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.32 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и FIVY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и FIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -32.77% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -32.77% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -18.33% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -13.12% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 15.88% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.68% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 21.30% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 30.35% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 32.81% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 32.81% | -10.76% |
Сравнение комиссий RDTY и FIVY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и FIVY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности FIVY в 49.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 49.89% | 46.51% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.97% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and FIVY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.68%) compared to RDTY (5.92%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs FIVY's -32.77%.
On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
FIVY has the higher dividend yield at 49.89%, compared with 43.97% for RDTY.
Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.88% for FIVY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор