Сравнение RDTY с FIVY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. RDTY is actively managed, while FIVY is passively managed. Over the past year, RDTY returned 24.88% vs -14.21% for FIVY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.88%/yr for FIVY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и FIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -6.12%.
RDTY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.90% | 10.93% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | 4.79% |
Correlation
The correlation between RDTY and FIVY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between RDTY and FIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
RDTY
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.39 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | -0.75 | +9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и FIVY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и FIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -32.77% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -32.77% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.89% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -13.73% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 16.78% | -14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.55% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 21.95% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.27% | 31.13% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.64% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 32.64% | -10.96% |
Сравнение комиссий RDTY и FIVY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и FIVY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.60%, тогда как FIVY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.60% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and FIVY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (8.55%) compared to RDTY (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs FIVY's -32.77%.
On 1-year performance, RDTY leads with 24.88% vs -14.21% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 24.88% return vs -14.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 43.60%, compared with 43.42% for FIVY.
Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.88% for FIVY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и FIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор