Сравнение RDTY с FIVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY).
RDTY и FIVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и FIVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и FIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FIVY с доходностью -17.03%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и FIVY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FIVY в 0.88%.
Доходность на риск
RDTY vs. FIVY — Ранг доходности на риск
RDTY
FIVY
Сравнение RDTY c FIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | FIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.24 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.12 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.22 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.53 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.24 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.63 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и FIVY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и FIVY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности FIVY в 56.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и FIVY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки FIVY в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и FIVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -32.77% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -32.77% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -29.20% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -12.10% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 13.35% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и FIVY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | FIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 11.21% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 25.55% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 31.60% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 33.56% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 33.56% | -11.05% |