PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

RDTE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и VGT

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%14.23%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий RDTE и VGT

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

RDTE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.67

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.88

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.72

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между RDTE и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и VGT

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и VGT

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-54.63%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-16.40%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-10.90%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.00%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.39%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и VGT

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.96%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

16.36%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

27.27%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

25.05%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

24.47%

-5.04%