Сравнение RDTE с QYLD
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. RDTE is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, RDTE returned 31.88% vs 22.07% for QYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
RDTE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам RDTE и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.81% | 9.46% | 8.32% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 9.78% |
Correlation
The correlation between RDTE and QYLD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between RDTE and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. QYLD — Ранг доходности на риск
RDTE
QYLD
Сравнение RDTE c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.46 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 24.33 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и QYLD
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -24.75% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -4.97% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.82% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.91% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и QYLD
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.78% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 8.45% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 9.69% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 14.84% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 15.55% | +3.72% |
Сравнение комиссий RDTE и QYLD
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и QYLD
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.54%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.54% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and QYLD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTE has higher volatility (5.84%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, RDTE leads with 31.88% vs 22.07% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 31.88% return vs 22.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.54%, compared with 11.64% for QYLD.
RDTE is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор