PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

RDTE и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и QQQI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий RDTE и QQQI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

RDTE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.68

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.93

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

8.69

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между RDTE и QQQI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и QQQI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и QQQI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-20.00%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-11.46%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.31%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и QQQI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.18%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.23%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

19.72%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

17.48%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.48%

+1.97%