PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с QQQI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 25.24% for QQQI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 8.55%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-3.97%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.71%
1 год
25.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и QQQI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		8.55%18.62%11.62%

Correlation

The correlation between RDTE and QQQI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between RDTE and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и QQQI

Секторы
RDTE
QQQI

Финансовые услуги

6.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

RDTE

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

QQQI
7.7%

Энергетика

RDTE

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

RDTE

-

QQQI
4.3%

Промышленность

RDTE

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

RDTE

-

QQQI
0.1%

Технологии

RDTE

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

RDTE

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

RDTE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.43

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.64

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

11.74

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RDTE и QQQI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-20.00%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.61%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.47%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.20%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и QQQI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.92%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.68%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

13.61%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.25%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.25%

+2.08%

Сравнение комиссий RDTE и QQQI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и QQQI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности QQQI в 13.79%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.79%13.82%12.85%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and QQQI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (5.89%) compared to QQQI (4.92%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 25.24% vs 25.14% for RDTE. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 25.24% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 13.79% for QQQI.

RDTE is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор