Сравнение RDTE с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
RDTE и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.45% | 8.49% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.45%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и PBP
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
RDTE vs. PBP — Ранг доходности на риск
RDTE
PBP
Сравнение RDTE c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.28 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и PBP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и PBP
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности PBP в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.56% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и PBP
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -43.43% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -6.73% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.72% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.75% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.81% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и PBP
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.05% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 5.97% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 14.26% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 11.95% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 13.68% | +5.75% |