Сравнение RDTE с PBDC

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RDTE и PBDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности PBDC в 11.89%

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и PBDC.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.