PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с FSRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. PBDC is actively managed, while FSRNX is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 9.07%/yr for FSRNX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 7.68%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и FSRNX

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%4.31%

Correlation

The correlation between PBDC and FSRNX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.47

The correlation between PBDC and FSRNX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Доходность на риск

PBDC vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCFSRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.73

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.08

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.14

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.63

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.73

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.34

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PBDC и FSRNX

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FSRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-44.26%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-8.47%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.49%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-3.70%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.69%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

2.67%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и FSRNX

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.79%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

9.42%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.22%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.40%

-4.36%

Сравнение комиссий PBDC и FSRNX

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и FSRNX

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FSRNX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and FSRNX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to FSRNX (3.79%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FSRNX's -44.26%.

FSRNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и FSRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор