PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCFSRNX
Дох-ть с нач. г.13.18%10.18%
Дох-ть за 1 год19.97%29.42%
Коэф-т Шарпа1.791.75
Коэф-т Сортино2.422.53
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара2.340.97
Коэф-т Мартина9.336.78
Индекс Язвы2.13%4.41%
Дневная вол-ть11.09%17.06%
Макс. просадка-10.57%-44.26%
Текущая просадка-1.74%-8.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PBDC и FSRNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и FSRNX

С начала года, PBDC показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
16.36%
PBDC
FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и FSRNX

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.33
FSRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.78

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.75
PBDC
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и FSRNX

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FSRNX в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.77%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.66%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и FSRNX

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-3.70%
PBDC
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и FSRNX

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
5.06%
PBDC
FSRNX