PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с KHPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

RDTE и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и KHPI

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий RDTE и KHPI

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.70

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.46

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между RDTE и KHPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и KHPI

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и KHPI

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-10.58%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-6.55%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.71%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.28%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.49%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и KHPI

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.26%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

5.28%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

10.97%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

9.78%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

9.78%

+9.65%