PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с ALSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с ALSRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX).

RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и ALSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и ALSRX

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.06%4.83%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ALSRX с доходностью -9.06%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALSRX

1 день
1.01%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-6.94%
1 год
14.91%
3 года*
3.95%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с ALVOXALSRX с ACAAXALSRX с ACAZXALSRX с SPECXALSRX с SSCPXALSRX с NEAIXALSRX с ALBAX

Сравнение комиссий RDTE и ALSRX

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALSRX в 1.24%.

ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. ALSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c ALSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEALSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

2.94

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. ALSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ALSRX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и ALSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEALSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.40

Корреляция

Корреляция между RDTE и ALSRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и ALSRX

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности ALSRX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.08%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и ALSRX

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки ALSRX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ALSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEALSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-73.40%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-21.23%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-40.26%

+33.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-28.67%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.94%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и ALSRX

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEALSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.18%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

18.68%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

27.56%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

29.55%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

26.66%

-7.23%