Сравнение RDTE с ALSRX
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ALSRX (Alger SmallCap Growth Institutional Fund) are both funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ALSRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 27.69% for ALSRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RDTE charges 0.95%/yr vs 1.24%/yr for ALSRX.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и ALSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у ALSRX с доходностью 9.41%.
RDTE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALSRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам RDTE и ALSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.93% | 9.46% | 8.81% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 9.41% | 4.83% | 8.09% |
Correlation
The correlation between RDTE and ALSRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between RDTE and ALSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. ALSRX — Ранг доходности на риск
RDTE
ALSRX
Сравнение RDTE c ALSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | ALSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.30 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 4.31 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и ALSRX
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки ALSRX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ALSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -73.40% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -21.23% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -28.13% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -28.69% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 6.40% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и ALSRX
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.89%, в то время как у Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 8.30% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 19.13% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 24.47% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 29.63% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 26.80% | -7.47% |
Сравнение комиссий RDTE и ALSRX
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ALSRX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и ALSRX
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности ALSRX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 2.56% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.59% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and ALSRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSRX has higher volatility (8.30%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs ALSRX's -73.40%.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и ALSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор