PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDOG с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDOG с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.26%/yr vs 11.00%/yr for IDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности RDOG и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDOG показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 4.26% против 11.00% соответственно.

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDOG и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between RDOG and IDOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.56

The correlation between RDOG and IDOG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDOG и IDOG

Секторы
RDOG
IDOG

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Недвижимость

RDOG
100.0%
IDOG

-

Сырьевые материалы

RDOG

-

IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

RDOG

-

IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

RDOG

-

IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

RDOG

-

IDOG
9.4%

Энергетика

RDOG

-

IDOG
10.7%

Финансовые услуги

RDOG

-

IDOG
11.0%

Здравоохранение

RDOG

-

IDOG
9.3%

Промышленность

RDOG

-

IDOG
11.7%

Технологии

RDOG

-

IDOG
8.5%

Коммунальные услуги

RDOG

-

IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

RDOG vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDOG c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDOGIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.64

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.62

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

19.69

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDOG vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDOG на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDOG и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDOGIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RDOG и IDOG

Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDOGIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-37.32%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-6.47%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-13.92%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-25.31%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.35%

-37.32%

-12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-7.93%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.84%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RDOG и IDOG

ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.16% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDOGIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.12%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.31%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

15.61%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.45%

+5.60%

Сравнение комиссий RDOG и IDOG

RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDOG и IDOG

Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RDOG and IDOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 4.26% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.39% for IDOG.

RDOG is categorized as REIT, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDOG и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор