Сравнение RDOG с IDOG
RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDOG returned 4.68%/yr vs 11.55%/yr for IDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDOG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и IDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 4.68% против 11.55% соответственно.
RDOG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 4.68%
IDOG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам RDOG и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 18.20% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 10.41% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Correlation
The correlation between RDOG and IDOG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between RDOG and IDOG shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDOG vs. IDOG — Ранг доходности на риск
RDOG
IDOG
Сравнение RDOG c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDOG | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.69 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 15.54 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDOG и IDOG
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и IDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDOG | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -37.32% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -6.47% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -13.92% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -25.31% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -37.32% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.15% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -7.90% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.95% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и IDOG
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 4.52%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDOG | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.86% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.95% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 13.88% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.69% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.18% | +5.86% |
Сравнение комиссий RDOG и IDOG
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и IDOG
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности IDOG в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.46% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.18% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
RDOG and IDOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDOG has higher volatility (4.86%) compared to RDOG (4.52%). In terms of maximum drawdown, RDOG dropped -67.59% vs IDOG's -37.32%.
On 10-year performance, IDOG leads with 11.55% vs 4.68% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.55% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.
RDOG has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 4.46% for IDOG.
RDOG is categorized as REIT, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.35% for RDOG and 0.50% for IDOG.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDOG и IDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор