Сравнение RDOG с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
RDOG и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.90% против 5.19% соответственно.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и FREL
RDOG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
RDOG vs. FREL — Ранг доходности на риск
RDOG
FREL
Сравнение RDOG c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и FREL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и FREL
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и FREL
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -42.61% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.42% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.40% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -42.61% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.53% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.05% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.22% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и FREL
ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 4.59% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.28% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 16.38% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.84% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.67% | +2.35% |