Сравнение RDNT с LLY
RDNT (RadNet, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — RDNT in Diagnostics & Research, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, RDNT returned 25.75%/yr vs 33.27%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции RDNT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 25.75% против 33.27% соответственно.
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
LLY
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 47.97%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 33.27%
Сравнение доходности по годам RDNT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.06% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between RDNT and LLY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.07B
LLY:
$1.01T
RDNT:
-$0.19
LLY:
$28.14
RDNT:
1.85
LLY:
13.99
RDNT:
3.77
LLY:
32.31
RDNT:
$2.14B
LLY:
$72.25B
RDNT:
$197.72M
LLY:
$59.75B
RDNT:
$319.35M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. LLY — Ранг доходности на риск
RDNT
LLY
Сравнение RDNT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.04 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.07 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.27 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.30 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.58 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и LLY
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -68.24% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -23.64% | -14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -34.48% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -34.48% | -25.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -34.48% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -0.14% | -38.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -19.22% | -24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 9.49% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и LLY
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 9.76% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 27.11% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 38.11% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 32.84% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 30.17% | +17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и LLY
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и LLY
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and LLY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (11.71%) compared to LLY (9.76%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор