PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с LLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или LLY.

Корреляция

Корреляция между RDNT и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDNT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,705.33%
9,755.49%
RDNT
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

LLY:

1.61

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.74B

LLY:

$794.31B

EPS

RDNT:

$0.04

LLY:

$11.68

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

LLY:

75.73

Коэффициент PEG

RDNT:

2.32

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

RDNT:

2.04

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции RDNT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 19.69% против 31.05% соответственно.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

31.00%

10 лет

19.69%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

43.19%

10 лет

31.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
LLY: 1.01
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.54
RDNT
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и LLY

RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RDNT
RadNet, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок RDNT и LLY

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-7.55%
RDNT
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и LLY

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 16.65%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
18.64%
RDNT
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию