Сравнение RDNT с DVN
RDNT (RadNet, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. RDNT operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RDNT returned 26.07%/yr vs 5.00%/yr for DVN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 26.07% против 5.00% соответственно.
RDNT
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -30.86%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 26.07%
DVN
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 44.58%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам RDNT и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -23.84% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.52% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between RDNT and DVN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г. | 0.14 |
The correlation between RDNT and DVN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
-$0.19
DVN:
$4.54
RDNT:
1.91
DVN:
1.71
RDNT:
$2.14B
DVN:
$12.24B
RDNT:
$197.72M
DVN:
$2.67B
RDNT:
$319.35M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. DVN — Ранг доходности на риск
RDNT
DVN
Сравнение RDNT c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.78 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.33 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и DVN
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -94.93% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -15.29% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -49.22% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -61.45% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -88.51% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.09% | -43.34% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -35.93% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 6.59% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и DVN
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 10.51% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 25.61% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.77% | 33.59% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 41.03% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 49.62% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и DVN
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.17% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и DVN
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and DVN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (12.19%) compared to DVN (10.51%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор