Сравнение RDNT с DGX
RDNT (RadNet, Inc.) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RDNT returned 25.75%/yr vs 11.89%/yr for DGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDNT и DGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции RDNT превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 25.75% против 11.89% соответственно.
RDNT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -25.98%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 25.75%
DGX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам RDNT и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -25.98% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | 0.69% | 56.59% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.03% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
Correlation
The correlation between RDNT and DGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1997 г. | 0.14 |
The correlation between RDNT and DGX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.07B
DGX:
$21.97B
RDNT:
-$0.19
DGX:
$9.10
RDNT:
1.85
DGX:
1.96
RDNT:
3.77
DGX:
2.98
RDNT:
$2.14B
DGX:
$11.28B
RDNT:
$197.72M
DGX:
$3.75B
RDNT:
$319.35M
DGX:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. DGX — Ранг доходности на риск
RDNT
DGX
Сравнение RDNT c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.29 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.70 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RDNT и DGX
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDNT | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -49.46% | -42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -11.55% | -27.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -16.57% | -30.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -28.62% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -36.60% | -36.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.86% | -7.05% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -11.90% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.11% | 5.52% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и DGX
RadNet, Inc. (RDNT) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что RDNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDNT | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 4.94% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 16.45% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.59% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.89% | 21.74% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 23.76% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и DGX
RDNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
RDNT RadNet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и DGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и DGX
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.85M при выручке в 575.63M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.47M при выручке в 575.63M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
RDNT and DGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDNT has higher volatility (11.71%) compared to DGX (4.94%). In terms of maximum drawdown, RDNT dropped -92.15% vs DGX's -49.46%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDNT и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор