PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDMIX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с QGMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, RDMIX returned 4.54%/yr vs 3.61%/yr for QGMIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции RDMIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.54% против 3.61% соответственно.

RDMIX

1 день
1.34%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
12.43%
С начала года
14.08%
1 год
26.39%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.54%

QGMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.82%
1 год
-0.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и QGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.08%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.82%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.60%4.90%7.80%-3.38%

Correlation

The correlation between RDMIX and QGMIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

AQR Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с HRSTXRDMIX с PRPFXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX

Доходность на риск

RDMIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDMIXQGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
-0.17

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.20

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

-0.19

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-0.41

+12.34

RDMIX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и QGMIX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и QGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-13.48%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.28%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-13.48%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-13.48%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-13.48%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.43%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-3.94%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и QGMIX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.33%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.08%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

5.79%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

9.84%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

8.37%

+2.84%

Сравнение комиссий RDMIX и QGMIX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и QGMIX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QGMIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and QGMIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDMIX has higher volatility (3.45%) compared to QGMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs QGMIX's -13.48%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и QGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор