Сравнение RDMIX с QGMIX
RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, RDMIX returned 4.50%/yr vs 3.63%/yr for QGMIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.
Доходность
Сравнение доходности RDMIX и QGMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDMIX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции RDMIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 4.50% против 3.63% соответственно.
RDMIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 4.50%
QGMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- -0.50%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам RDMIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 13.60% | 5.07% | 9.88% | -0.52% | -3.06% | 11.18% | 0.65% | 18.24% | -7.65% | 3.85% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.72% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Correlation
The correlation between RDMIX and QGMIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDMIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
RDMIX
QGMIX
Сравнение RDMIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDMIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.13 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -0.29 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDMIX и QGMIX
Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и QGMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.57% | -13.48% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -5.28% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -13.48% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -13.48% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -13.48% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.34% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.94% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.44% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDMIX и QGMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.32% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 4.08% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 5.79% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 9.84% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 8.37% | +2.84% |
Сравнение комиссий RDMIX и QGMIX
RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDMIX и QGMIX
Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QGMIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.45% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 0.80% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDMIX and QGMIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDMIX has higher volatility (3.37%) compared to QGMIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs QGMIX's -13.48%.
RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDMIX и QGMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор