Сравнение RDMIX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и RSBT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund	3.68%	5.07%	9.88%	0.58%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	4.97%	10.31%	-2.90%	-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RDMIX

1 день: 0.97%

1 месяц: -0.23%

С начала года: 3.68%

6 месяцев: 3.30%

1 год: 11.80%

3 года*: 7.18%

5 лет*: 4.94%

10 лет*: 3.96%

RSBT

1 день: -0.21%

1 месяц: -3.64%

С начала года: 4.97%

6 месяцев: 10.23%

1 год: 15.31%

3 года*: 2.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Название символа

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RDMIX:

RDMIX с REMIX RDMIX с PRPFX RDMIX с RSST RDMIX с SPY RDMIX с HRSTX RDMIX с EGRAX RDMIX с MBXAX

Часто сравнивают с RSBT:

RSBT с RSSB RSBT с RSST RSBT с DBMF RSBT с AHTPX RSBT с IRONX RSBT с SPY RSBT с QIS

Сравнение комиссий RDMIX и RSBT

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

RDMIX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

RSBT

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RDMIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RDMIX	RSBT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	1.03	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	1.40	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	1.76	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.74	3.94	-0.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RDMIX	RSBT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	1.03	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	-0.02	+0.69

Корреляция

Корреляция между RDMIX и RSBT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и RSBT

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund	0.87%	0.90%	6.81%	10.63%	0.39%	16.40%	0.47%	15.46%	0.94%	0.07%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	3.05%	3.20%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и RSBT

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

	RDMIX	RSBT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.57%	-23.60%	-7.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-8.17%	-3.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.96%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.92%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.13%	-4.76%	+1.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.52%	-13.21%	+4.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	3.66%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и RSBT

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеют волатильность 3.26% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RDMIX	RSBT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.26%	3.35%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.76%	11.28%	-2.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.83%	14.95%	-1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.22%	13.90%	-2.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.36%	13.90%	-2.54%

Сравнение RDMIX с RSBT

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и RSBT

Сравнение доходности по годам RDMIX и RSBT

Доходность по периодам

RDMIX

RSBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RDMIX и RSBT

Доходность на риск

RDMIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

RDMIX

RSBT

Сравнение RDMIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RDMIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и RSBT

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и RSBT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и RSBT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)