PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both funds - RDMIX is a Macro Trading fund managed by Rational Funds, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Over the past 3 years, RDMIX returned 9.88%/yr vs 3.35%/yr for RSBT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 5.58%.

RDMIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.05%

RSBT

1 день
-4.25%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.58%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.17%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.03%5.07%9.88%0.58%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		5.58%10.31%-2.90%-11.91%

Correlation

The correlation between RDMIX and RSBT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.35

The correlation between RDMIX and RSBT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с PRPFXRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с SPYRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

RDMIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.52

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.98

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.52

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

9.36

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.52

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.01

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и RSBT

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-23.60%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.33%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-18.98%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.59%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-12.61%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.38%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и RSBT

Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 2.43%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.38%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.91%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.61%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.87%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

13.87%

-2.56%

Сравнение комиссий RDMIX и RSBT

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и RSBT

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RSBT в 3.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.03%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and RSBT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (5.38%) compared to RDMIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs RSBT's -23.60%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор