PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDMIX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		2.69%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции RDMIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 3.86% против 11.05% соответственно.

RDMIX

1 день
0.56%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.08%
1 год
11.07%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.87%
10 лет*
3.86%

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с EGRAXRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий RDMIX и PRPFX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

RDMIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.99

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.47

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.44

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

12.34

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.99

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.13

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между RDMIX и PRPFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и PRPFX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PRPFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.88%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и PRPFX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDMIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-27.16%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-8.10%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-15.49%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-20.84%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.31%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.52%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.26%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и PRPFX

Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 3.86%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDMIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.25%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.47%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

11.06%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.59%

+0.77%