PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - RDMIX is a Macro Trading fund managed by Rational Funds, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, RDMIX returned 5.02%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции RDMIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.12% соответственно.

RDMIX

1 день
0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
13.75%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.48%
3 года*
9.79%
5 лет*
5.50%
10 лет*
5.02%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		13.75%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between RDMIX and PRPFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1995 г.

0.17

Over the past year, RDMIX and PRPFX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с SPYRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

RDMIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.95

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.39

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.00

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

8.36

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.95

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и PRPFX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-27.16%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.10%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-8.19%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-15.49%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-20.84%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.04%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.52%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.90%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и PRPFX

Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 2.52%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.20%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.48%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.06%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

10.61%

+0.70%

Сравнение комиссий RDMIX и PRPFX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и PRPFX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and PRPFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (2.71%) compared to RDMIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs PRPFX's -27.16%.

RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор